Desenvolvendo um sistema em torno de uma estratégia de entrada do RSI.
No capítulo nove de seu livro Short Term Trading Strategies That Work, Larry Connors e Cesar Alvarez referem-se ao Índice de Força Relativa (RSI) como "O Santo Graal dos Indicadores". # 8221; Embora eu não goste da implicação de que há um "Santo Graal" # 8221; no comércio que não seja trabalho duro e estudando, Connors e Alvarez para fornecer algumas pesquisas interessantes para fazer backup de sua reivindicação.
Connors and Alvarez Research.
O período padrão que é comumente usado para o indicador RSI é 14, mas Connors e Alvarez argumentam que não há evidência estatística de que 14 é o período ideal. Seus testes revelaram que um período de 2 fornecerá os melhores retornos.
Connors e Alvarez começaram a testar sua teoria durante o período de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007. Durante esse tempo, eles calcularam que o estoque médio que estava acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) ganhou 0,05% sobre um período de 1 dia, 0,1% ao longo de um período de 2 dias e 0,25% ao longo de um período de 3 dias. Eles usaram esses números como uma referência para o seu indicador de RSI de 2 períodos competir contra.
Concentrando-se no lado de sobrevenda, as ações que tinham um RSI abaixo de 10 foram capazes de superar cada um dos três benchmarks. Eles registraram retornos de 0,13% em um período de 1 dia, 0,31% em um período de 2 dias e 0,74% em um período de 1 semana.
Não surpreendentemente, quando eles reduziram a exigência de sobrevenda para um RSI abaixo de 5, os números de desempenho melhoraram ainda mais. Os números melhoraram novamente quando baixaram o requisito de RSI para 2 e, mais uma vez, quando baixaram o requisito de RSI para 1.
Quando o requisito do RSI foi reduzido até um, o indicador RSI registrou retornos de 0,3% para um período de 1 dia, 0,66% para um período de 2 dias e 1,18% para um período de 1 semana. Isso indica que quanto menor o RSI, mais provável que o estoque se recupere. Claramente, o indicador RSI de 2 períodos pode executar extremamente bem em negociações de curto prazo.
Minha resistência inicial aos indicadores de vendas.
Meu treinamento inicial no mercado de ações foi uma combinação do método CANSLIM da William O & Neil & # 8217; Neil & a tendência seguinte abordagem promovida por Michael Covel. Por causa disso, sempre fui contra o conceito de um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Seguindo minha tendência seguindo e treinando CANSLIM, eu acredito que as ações com a força relativa mais forte provavelmente continuarão se movendo mais alto.
O que eu estava perdendo, era a ideia de que as condições de curto prazo de sobrecompra e sobrevenda podem existir dentro das tendências de longo prazo. Isso significa que os indicadores de sobrecompra / sobrevenda e as filosofias que seguem tendências não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos.
Exemplos atuais.
Um exemplo interessante de usar o RSI para identificar oportunidades de sobrevenda a curto prazo seria a Take Two Interactive Software (TTWO), que teve um grande sucesso nas negociações de hoje. Meu plano de fundo CANSLIM e Trend Following me diz para evitar estoques que estão tendo grandes acertos e quebrando abaixo de sua média móvel de 50 dias em grande volume, mas isso é uma perspectiva de longo prazo. Não seria descabido que o TTWO se recuperasse nos próximos dias e depois fosse para o sul.
O TTWO mostra uma boa chance de correção para cima nos próximos dias.
O mesmo caso pode ser feito para a Webster Financial Corp (WBS), que recentemente perdeu sua linha de 50 dias e tem diminuído nas últimas semanas. Embora uma posição de longo prazo neste estoque possa não fazer muito sentido para um seguidor de tendência de médio ou longo prazo, o RSI de 2-períodos de 4 dias da ação indica que é provável que haja um pequeno salto durante a próxima poucos dias.
As regras de entrada do RSI mostram que a EAP deve ser corrigida no curto prazo.
Sistematizar este conceito.
É importante ter em mente que os retornos lucrativos que a Connors e a Alvarez conseguiram produzir em seus retornos vieram da inclusão de TODOS os casos de uma ação que cai no território de sobre-venda. Eles não estavam escolhendo e escolhendo suas empresas favoritas.
Portanto, para usarmos essa ideia, teremos que construí-la em um sistema que será capaz de trocar todos os sinais gerados, não apenas aqueles de que mais gostamos. Isso garantirá que não permitamos que nossos próprios preconceitos pessoais interfiram no sucesso do sistema.
Também é importante perceber que este conceito de RSI de 2 períodos é simplesmente um sinal de entrada. Para desenvolvê-lo em um sistema de negociação, precisaremos adicionar sinais de saída, dimensionamento de posição e gerenciamento de risco. Isso exigirá testes e análises extensos, mas parece que seria possível construir um sistema de negociação de curto prazo lucrativo usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada.
RSI Trading: Como construir um sistema de negociação rentável usando o índice de força relativa.
Download PDF eBook RSI Trading: Como Construir um Sistema de Negociação Lucrativa Usando o Índice de Força Relativa, Estudo Passo-a-Passo Como Construir um Sistema de Negociação Lucrativa Usando o Índice de Força Relativa (RSI)
Neste livro, você aprenderá como usar o Relative Strength Index (RSI) tem um indicador de compra e venda de impulso altamente eficaz. Você aprenderá como o RSI funciona, como ele é calculado e como usá-lo para determinar indicadores de compra específicos e promover indicadores nas faixas de sobrecompra / sobrevenda.
Além disso, você aprenderá como usar métodos superiores, como o RSI Value Divergence e o Bulling Failure / Bearish Failure Swings.
Por fim, você aprenderá passo a passo como usar o RSI ao lado de diferentes indicadores para construir um sistema completo de compra e venda.
Aqui está uma prévia do que você aprenderá dentro & # 8230;
Capítulo 1 Introdução.
Capítulo 2 - Fundamentos do RSI.
Capítulo três - Calculando o RSI.
Capítulo quatro - Overbought e Oversold Ranges.
Capítulo 5 - Divergência Valor / Oscilador.
Capítulo 6 - Swing de falha de alta.
Capítulo 7 - Swing de falha bearish.
Capítulo oito - RSI em Trending vs. Ranging Markets.
RSI Trading: Como construir um sistema de negociação rentável usando o índice de força relativa.
por Glenn Wilson.
Capítulo 2 - Básico do RSI.
Capítulo 3 - Calculando o RSI.
Capítulo 4 - Níveis de Overbought e Oversold.
Capítulo 5 - Divergência de Preço / Oscilador.
Capítulo 6 - Swing de falha de alta.
Capítulo 7 - Swing de falha bearish.
Capítulo 8 - RSI em Trending vs. Ranging Markets.
Capítulo 9 - Quebras de linha de tendência do RSI.
Capítulo 10 - Uma palavra de cautela para os comerciantes.
Capítulo 11 - Notas Finais.
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Desenvolvendo um sistema em torno de uma estratégia de entrada do RSI.
No capítulo nove de seu livro Short Term Trading Strategies That Work, Larry Connors e Cesar Alvarez referem-se ao Índice de Força Relativa (RSI) como "O Santo Graal dos Indicadores". # 8221; Embora eu não goste da implicação de que há um "Santo Graal" # 8221; no comércio que não seja trabalho duro e estudando, Connors e Alvarez para fornecer algumas pesquisas interessantes para fazer backup de sua reivindicação.
Connors and Alvarez Research.
O período padrão que é comumente usado para o indicador RSI é 14, mas Connors e Alvarez argumentam que não há evidência estatística de que 14 é o período ideal. Seus testes revelaram que um período de 2 fornecerá os melhores retornos.
Connors e Alvarez começaram a testar sua teoria durante o período de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007. Durante esse tempo, eles calcularam que o estoque médio que estava acima da média móvel simples de 200 dias (SMA) ganhou 0,05% sobre um período de 1 dia, 0,1% ao longo de um período de 2 dias e 0,25% ao longo de um período de 3 dias. Eles usaram esses números como uma referência para o seu indicador de RSI de 2 períodos competir contra.
Concentrando-se no lado de sobrevenda, as ações que tinham um RSI abaixo de 10 foram capazes de superar cada um dos três benchmarks. Eles registraram retornos de 0,13% em um período de 1 dia, 0,31% em um período de 2 dias e 0,74% em um período de 1 semana.
Não surpreendentemente, quando eles reduziram a exigência de sobrevenda para um RSI abaixo de 5, os números de desempenho melhoraram ainda mais. Os números melhoraram novamente quando baixaram o requisito de RSI para 2 e, mais uma vez, quando baixaram o requisito de RSI para 1.
Quando o requisito do RSI foi reduzido até um, o indicador RSI registrou retornos de 0,3% para um período de 1 dia, 0,66% para um período de 2 dias e 1,18% para um período de 1 semana. Isso indica que quanto menor o RSI, mais provável que o estoque se recupere. Claramente, o indicador RSI de 2 períodos pode executar extremamente bem em negociações de curto prazo.
Minha resistência inicial aos indicadores de vendas.
Meu treinamento inicial no mercado de ações foi uma combinação do método CANSLIM da William O & Neil & # 8217; Neil & a tendência seguinte abordagem promovida por Michael Covel. Por causa disso, sempre fui contra o conceito de um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Seguindo minha tendência seguindo e treinando CANSLIM, eu acredito que as ações com a força relativa mais forte provavelmente continuarão se movendo mais alto.
O que eu estava perdendo, era a ideia de que as condições de curto prazo de sobrecompra e sobrevenda podem existir dentro das tendências de longo prazo. Isso significa que os indicadores de sobrecompra / sobrevenda e as filosofias que seguem tendências não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos.
Exemplos atuais.
Um exemplo interessante de usar o RSI para identificar oportunidades de sobrevenda a curto prazo seria a Take Two Interactive Software (TTWO), que teve um grande sucesso nas negociações de hoje. Meu plano de fundo CANSLIM e Trend Following me diz para evitar estoques que estão tendo grandes acertos e quebrando abaixo de sua média móvel de 50 dias em grande volume, mas isso é uma perspectiva de longo prazo. Não seria descabido que o TTWO se recuperasse nos próximos dias e depois fosse para o sul.
O TTWO mostra uma boa chance de correção para cima nos próximos dias.
O mesmo caso pode ser feito para a Webster Financial Corp (WBS), que recentemente perdeu sua linha de 50 dias e tem diminuído nas últimas semanas. Embora uma posição de longo prazo neste estoque possa não fazer muito sentido para um seguidor de tendência de médio ou longo prazo, o RSI de 2-períodos de 4 dias da ação indica que é provável que haja um pequeno salto durante a próxima poucos dias.
As regras de entrada do RSI mostram que a EAP deve ser corrigida no curto prazo.
Sistematizar este conceito.
É importante ter em mente que os retornos lucrativos que a Connors e a Alvarez conseguiram produzir em seus retornos vieram da inclusão de TODOS os casos de uma ação que cai no território de sobre-venda. Eles não estavam escolhendo e escolhendo suas empresas favoritas.
Portanto, para usarmos essa ideia, teremos que construí-la em um sistema que será capaz de trocar todos os sinais gerados, não apenas aqueles de que mais gostamos. Isso garantirá que não permitamos que nossos próprios preconceitos pessoais interfiram no sucesso do sistema.
Também é importante perceber que este conceito de RSI de 2 períodos é simplesmente um sinal de entrada. Para desenvolvê-lo em um sistema de negociação, precisaremos adicionar sinais de saída, dimensionamento de posição e gerenciamento de risco. Isso exigirá testes e análises extensos, mas parece que seria possível construir um sistema de negociação de curto prazo lucrativo usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada.
RSI Trading: Como construir um sistema de negociação rentável usando o índice de força relativa.
Download PDF eBook RSI Trading: Como Construir um Sistema de Negociação Lucrativa Usando o Índice de Força Relativa, Estudo Passo-a-Passo Como Construir um Sistema de Negociação Lucrativa Usando o Índice de Força Relativa (RSI)
Neste livro, você aprenderá como usar o Relative Strength Index (RSI) tem um indicador de compra e venda de impulso altamente eficaz. Você aprenderá como o RSI funciona, como ele é calculado e como usá-lo para determinar indicadores de compra específicos e promover indicadores nas faixas de sobrecompra / sobrevenda.
Além disso, você aprenderá como usar métodos superiores, como o RSI Value Divergence e o Bulling Failure / Bearish Failure Swings.
Por fim, você aprenderá passo a passo como usar o RSI ao lado de diferentes indicadores para construir um sistema completo de compra e venda.
Aqui está uma prévia do que você aprenderá dentro & # 8230;
Capítulo 1 Introdução.
Capítulo 2 - Fundamentos do RSI.
Capítulo três - Calculando o RSI.
Capítulo quatro - Overbought e Oversold Ranges.
Capítulo 5 - Divergência Valor / Oscilador.
Capítulo 6 - Swing de falha de alta.
Capítulo 7 - Swing de falha bearish.
Capítulo oito - RSI em Trending vs. Ranging Markets.
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